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     我公司建立了一套以公募基金风控体系为基础,同时兼备私募基金灵活性的风险控制体系,常规的措施与公募基金和信托合同的相同,以下是不相同部分:

    1、严格执行股票库制度

    公司设立“一般股票库”和“核心股票库”, “一般股票库”由研究部向投资决策委员会提交上市公司的基本面分析报告,“核心股票库”由研究部向投资决策委员会提交上市公司的调研报告,入库需获得投资决策委员会委员赞成。研究部定期监测“一般股票库”和“核心股票库”内个股的基本面情况,并提出调整建议,出库程序与入库程序相同。 

    各期信托计划不得买入“一般股票库”和“核心股票库”以外的个股。

    2、严格执行轴心仓位制度

    投资决策委员会定期每周和不定期召开仓位决策会议,对每期信托的仓位多少作于动态限制。每次会议根据市场情况商讨出一个现时指导性仓位——轴心仓位,基金经理的现有仓位必须根据轴心仓位进行动态调整,不得超出轴心仓位的上下20%。 

    3、系统性风险的规避和控制

    风控委员会定期或非定期判定影响市场的事件是否会构成系统性风险。当事件发生时,基金经理应马上针对出台政策或出现的事件进行研究和评估,向风险控制委员会汇报,判断其对证券市场造成的冲击力度,以及大盘指数由此而下跌的空间;投资决策委员会作出判断,形成一个新的轴心仓位,这个仓位将是一个总的指导思路,我们称为“大盘优先”,就是首先考虑大盘影响因素为先,个股因素为次。如果当时信托仓位高于轴心仓位20%的弹性范围,风控人员监督各信托基金经理马上进行减仓以规避政策风险。

 
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